Adnan Salih [email protected]

Ucuz hisseler BİST100 RSI (5) portföyü

Geçtiğimiz haftalarda çeşitli metrikler ile ucuz hisseleri aramıştım. Ucuz hisse stratejisinde ana amaç performans olarak geride kalan hisseleri almak ve 1 gün taşımak idi.

Bugünkü stratejide RSI (5) göstergesini kullanarak ucuz hisseleri araştıracağız.

RSI, Relative Strength Index belki de en çok kullanılan teknik göstergelerden biridir.

RSI hesaplanırken aşağıdaki metot uygulanır:

Hisse kapanışlarını not et

Fiyat değişimlerini hesapla (TL olarak)

Kazanç günlerini ve kayıp günlerini ayrıştır

İlk 14 gün için ortalama kazançları ortalama kayıplara (mutlak değeri alınmış olarak) oranla

Yukarıda hesaplanan değer RS olarak adlandırılır.

RSI 14 değerini 100-(100/(1+RS)) olarak hesapla

İkinci günden itibaren RS hesaplamayı aşağıdaki gibi revize etmek gerekir:

(Önceki gün kazançlar * 13 + bugünkü kazanç) /14

(Önceki gün kayıplar * 13 + bugünkü kayıp) /14

RSI, hissede yükselişin mi yoksa düşüşün mü baskın olduğunu gösterir.

RSI hesaplanan bir Excel dosyasını aşağıdaki adresten indirebilirsiniz:

https://goo.gl/APbFSG

Bu dosyayı kullanarak da Yahoo Finans sitesinden veri çekerek Amerikan hisselerine bakabilirsiniz:

https://goo.gl/EcjxTX

Kaynak: Invest Excel, Samir Khan Strateji için 5 günlük RSI değerleri hesaplanacak.

RSI değerleri küçükten büyüğe göre sıralanacak

En küçük RSI değerine sahip 1-10 arası portföyler incelenecek.

RSI stratejisini iyice ucuzlamış /satış baskısı altındaki hisseleri tespit etmek için kullanmış olacağız. Yaklaşım klasik kullanımından farklı olacak. Klasik yorumda RSI 30 altından 30 üstüne geçtiğinde al fikri işlenir.

Hesaplamalar gün sonu yapılacak ve işlemlerin de gün sonu yapıldığını varsaydım. Bu durumda son 5-10 dakikada işlem yapılacak demektir. (Yarın bunu değiştirip dünkü kapanışa bakarak bugünkü kapanıştan alım test edeceğim)

Test 2016-17 yılını kapsayacak.

RSI (5) bendeki sistemin hesaplayabildiği en kısa süre olduğu için 5 gün kullandım.

2017 yılında seçilen hisseler:

Ucuz hisseler (3 hisse) ile pahalı hisseler (3 hisse) ve ucuz + pahalı (6 hisse) olarak performanslar:

Seçilen hisseler:

RSI kullanırken hem gidenler hem iyice ucuzlamış olanları portföye dahil ederek volatiliteyi düşürmeyi hedefledim. Strateji performansı 2016 yılı için çok iyi. 2017 yılında da ucuz portföy güçlü, pahalı + ucuz tatminkâr. Pahalı hisselere 2017 yılında çok ilgi yok.

Getiri grafikleri aşağıdaki bağlantıda incelenebilir:

https://goo.gl/jzp2nc

Borsada 2016 yılından bu yana ucuzladığında alma stratejileri iyi çalışıyor. RSI (5) de bu anlamda tatmin edici bir performans gösterdi.  

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.