Endeks opsiyonları matriks dosya örneği
Son yazımda endeks opsiyon örneklerini ele almıştım. Bugünkü yazımda Nisan vadeli endeks kontratlarının matriks veri terminalinden beslendiği bir dosya oluşturdum. Dosyada öngörü volatilite, delta, gamma, vega hesaplamak için de kodlar yerleştirdim.
Ekran görüntüsü:
Eğer Matriks veri terminali kullanıyorsanız dosyayı açtığınızda tüm veri canlanacak.
Fiyatları alış ve satış ekranda mevcut ise ortalaması olarak aldım. Eğer alış ve/veya satış kotasyonlarından biri sıfır ise o zaman önceki uzlaşmayı kullandım. Uzlaşma fiyatlarının problemli olduğunu baştan belirtmeliyim. Borsa ve Takasbank daha iyi bir yöntem bulup uygulamaya almalıdır. Bu şekilde uzlaşma gereksiz teminat tamamlama çağrılarına ve aşırı kar-zarar göstermine sebep verebilir.
Dosyayı nasıl kullanacaksınız?
BSM_Genel fonksiyonu çağrıldığında aşağıdaki kutucuk açılacak:
CallPut yazan yere c/p, S, spot, X kullanım fiyatı, T vadeye kalan gün/365, R risksiz faiz oranı.
Devamı:
B bölümüne duruma göre gereken yazılacak, risksiz faiz – temettü kullandım, V volatilite Sonuc ise almak istediğiniz sonuç olacak. Eğer fiyat hesaplayacaksanız P, delta için D, gama için G, vega için V girmelisiniz. Teta için Bsm_Teta fonksiyonu kullanılabilir.
Dosya iki türlü kullanılabilir: Fiyatları izlersiniz ve uygun gördüğünüz yerde işlem yapmakta faydalanırsınız. Başka bir seçenek de kendi fiyatlarınızı kendiniz hesaplayıp ekrana emir yazarken yardımcı olarak kullanmanız olabilir.
Dünkü yazıda ele aldığımız bir opsiyonun olası karını hesaplama formülünü hatırlayalım:
112 kullanım fiyatlı call opsiyonu için delta %43, gama ise 0,08. Eğer bu opsiyonu aldığımızda diğer koşullar sabit kalmak kaydı ile spot 3000 puan oynarsa (bu modelde 3 puan kullanılacak çünkü kullanım fiyatları endeksin 1/1000 ölçeğinde) kar -zarar:
%43 x (3) + 1/2x 0,08 x (3)^2 =1,65 olacak. Bu da neredeyse %100 bir kara işaret edecek.
Eğer bir opsiyon portföyü yapmak isterseniz de o zaman tüm opsiyonların pozisyonlarla ağırlıklı delta-gama-vega değerlerini kullanabilirsiniz, kar zarar potansiyelini hesaplayabilirsiniz.
Dosyayı indirmek için:
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
-
takipteyiz24 Mart 2017 15:04
Ortadaki formülü gören ,sayfayı kapatıyordur:)korkmayın korkmayın..
-
29 Nisan 2024, Pazartesi
Yatırım dünyasında borsa öne çıkıyor, tercihler gözden geçirilmeli
Devamını Oku - 22 Nisan 2024, Pazartesi Devamını Oku
-
15 Nisan 2024, Pazartesi
Ralli mi bu! Yoksa sadece bir haftalık bir çıkış mı?
Devamını Oku -
01 Nisan 2024, Pazartesi
Seçimlerin ardından piyasalar ve BIST100'de yeni dönem
Devamını Oku -
11 Mart 2024, Pazartesi
Fitch başlangıç, kredi not artışlarının devamı gelir
Devamını Oku - 02 Mart 2024, Cumartesi Devamını Oku
-
26 Şubat 2024, Pazartesi
Altın yatırımında parlayan hafta
Devamını Oku -
17 Şubat 2024, Cumartesi
Yatırımcının gözü kulağı borsada
Devamını Oku -
09 Şubat 2024, Cuma
Merkez Bankası başkan değişimi sonrası piyasalar
Devamını Oku -
01 Şubat 2024, Perşembe
Yeniden halka arzlara odaklanma dönemi
Devamını Oku
- ARACI KURUM RAPORLARI
- 13:05İnfo Yatırım, yatırımcılarla piyasa uzmanlarını Borsa İstanbul’da bir araya getirecek
- 08:58"Mayısta sat ve git” mottosu bu yıl tersine dönebilir mi?
- 08:46Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor
- 09:15Borsada hafif alıcılı başlangıç bekleniyor
- 08:59Yurtdışı erteleme, yurtiçi bekleme modunda
- Tümünü Göster