Adnan Salih [email protected]

Sistem uygunluk testi

Son birkaç haftadır sistem geliştirme üzerinde yazıyorum. Sistemler duyguların bir kenara bırakıldığı ve daha çok mekanik işlemlere yöneldiğimiz yöntemlerdir. Duygularımız bize genelde kaybetmemiz için muhteşem fırsatlar sunarlar. Siyasi görüşümüz, inancımız, ön yargılarımız yatırım yaparken daima engeldir. Mantıklı kararlar almamızı zorlaştırırlar.

Duygularımızdan arındık ve sistem geliştirdik diyelim, geliştirdiğimiz sistemin duygusal olmadığını nereden bileceğiz? Ya geliştirdiğimiz sistemde bir sürü gereksiz optimizasyon yaptıysak ve beğenimize göre parametreleri değiştirdiysek ne yapmak gerekiyor?

Benim veya bir başkasının geliştirdiği sistemi kullanmak istiyorsunuz ama emin olamıyorsunuz ne yapmalı?

Piyasada “sinyal” adı altında pekçok veri/hizmet sunuluyor. Foreksten tutunda hisse senetlerine, viop vadeli işlemlere kadar her alanda sinyalleri görmek mümkün. Bunlara ilave olarak yatırımcılar kendileri de sistem geliştirip deneyebiliyorlar.

Sinyal basit anlamda çeşitli parametrelere göre oluşturulmuş bir sistemin alım/satım işlemidir. Sistem al durumuna geçtiğinde al sinyali üretir sat durumuna geçtiğinde sat sinyali üretir.

Borsa istanbul’un BISTTECH sistemine geçisi sonrası gördüğümüz kadarıyla herkes algoritmacı oldu. Televizyonlarda robotlarının icraatlerinden bahsedilmeyen gün yok gibi.

Algoritmalar bizde yeni sayılır, oysa dünyada çok yaygındır. En önemli algoritma kaynaklarından biri de Collective2 sitesinden geçen hafta bahsetmiştik.

Yatırımcının soracağı soru basit: Sistemleri, algoritmaları anladık. Önerilen algoritma bizi batıracak mı yoksa paraya mı boğacak? Soruya cevap ararken Kevin Davey’in Building Winning Algorithmic Trading Systems kitabı yardımımıza yetişiyor.

Kitap, kazanan algoritmaların nasıl yazılacağını anlattığı iddiasında olmasına rağmen bence algoritmaların sağlığının nasıl test edilebileceğini ve algoritma geliştirme süreçlerini çok başarılı anlatıyor. Kitabın yardımcı web sitesinden indirdiğimiz ve bu linkte bulabileceğiniz dosyayı kullanarak bir sistemin ne kadar sağlıklı olduğunu hesaplayabiliriz.

Para koymadan önce yapılacak analiz her açıdan daha sağlıklıdır.

Dosyanın ekran görüntüsü:

Nasıl kullanılacağı İngilizce olarak anlatılmış, Türkçe ’ye çevrilmiş hali:

Adımlar:

1)Clear tuşuna basın tüm işlemler silinsin

2)Açık mavi kutuları uygun değerler ile doldurun Başlangıç sermayesi, (start equity) düşülebilecek en kötü sermaye rakamı (ruin point) ve 1 yıllık işlem sayısı (number of trades)

3)İşlemlerin kar zararlarını soldaki açık mavi sütuna yapıştırın

4)Calculate tuşuna basın ve dosya her sermaye başlangıcı için 2500 defa 1 kontrat işlem simulasyonu gerçekleştirsin. 1 kontrat ile deneme yapmak pozisyon ayarlaması öncesi daima çok iyi fikir verir.

5)Çıktılar 11 adettir.

Start equity: Başlangıç sermayesi

Ruin: Yüzdesel olarak başarısızlık olasılığı. Örnekleyecek olursak %70 demek test ettiğiniz sistemde bir yıl zarfında paranız %70 olasılıkla stop-loss sermayesinin altına düşecek demektir. Bu rakamın düşük olması istenir.

Median Drawdown: Medyan kayıp. 2500 simulasyon sonucuna göre bir yıl sonunda getiriniz %50 ihtimalle bu rakamın üzerinde olacaktır. Düşük olması iyidir. Düşük bir rakam olsa ile hatırı sayılır bir kayıp riski olduğunu unutmamanız gerekir.

Median Profit: Medyan kar. 2500 simülasyon sonucuna göre karını %50 ihtimalle bu rakamın üzerinde olacaktır. Rakamın yüksek olması arzu edilir. Rakam yüksek olsa bile karların daha düşük olması olasılığı akıldan çıkarılmamalıdır.

Median Return: Medyan getiri. 2500 simülasyon sonucuna göre ilk yılda medyan getiriniz %50 ihtimalle bu rakamın üzerinde olacaktır. Bu rakamın yüksek olması beklenir.

Return/DD ratio: Getiri/Kayıp oranı. Calmar rasyosuna benzer. Bu rakamın yüksek olması istenir.

Prob>0: Bir yıl içerisinde para yapma olasılığı

Dosya Monte-Carlo simülasyonu yaparak analiz ediyor.

Kitapta en fazla ruin, başlangıç sermayesinin limit değere/altına düşmesi üzerinde durulmuş. Bu rakamın %10’un üzerinde olduğu sistemlere yazar kuşkuyla yaklaşmış.

Biz bu dosyayı nasıl kullanabiliriz?

Bir sistem sağlayıcı/sinyal üretici sinyalleri (al/sat) 1 yıllık sonuçlarını alıp kar/zarar olarak yazarsınız. Dosyada ilgili yerleri doldurursunuz ve tuşa bastıktan sonra sonuçlara göre iyi/kötü olduğuna karar verebilirsiniz.

Sistemler söz konusu olunca sağlıklı bir test yapmak oldukça önemlidir. Harika görünen bir sisteme parayı koyup daha sonra erimesini izlemek kadar acı verici bir şey olamaz. Yazının başında da söylediğim gibi duygusallıktan arınacaksak her alanda arınmalıyız.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.