09:30 VIOP açılış fiyatı hesaplama rehberi

28 Temmuz 2017, 13:39 ---

Zaman zaman ekonomi portallarında, veri yayım ekranlarında şöyle ifadelere rastlıyoruz: ABC kurumundan XYZ VİOP açılışını en doğru tahmin etti, kendisini tebrik ediyoruz.

Bazı analistler de bu tahmin yöntemini bir uzay bilimi gibi sunup kendilerine VİOP açılışını en iyi bilen analist unvanını yakıştırabiliyorlar.

Bugün aslında oldukça basit bir yöntemle VİOP endeks kontratı açılışını tahmin etmeye çalışacağız.

Neleri kullanacağız?

SPX e-mini vadeli kontratları 18:15 kapanışı (5 dk. grafikte 18:10 barının kapanışı)

USDTRY 18:15 kapanışı (5 dk. grafikte 18:10 barının kapanışı)

VİOP endeks kontratları 18:15 kapanışı (5 dk. grafikte 18:10 barının kapanışı)

SPX e-mini vadeli kontratları 09:30 açılış (5 dk. grafikte 09:25 barının kapanışı)

USDTRY 09:30 açılış (5 dk. grafikte 09:25 barının kapanışı)

VİOP endeks kontratları 09:30 açılış, karşılaştırma için (5 dk. grafikte 09:30 barının açılışı)

Roket mühendisliğine başlamak için elimizde yeterince veri bulunuyor.

Yöntemde kullanılacak matematik: Toplama, çıkarma, çarpma, bölme yani 4 işlem.

İlk hesaplanacak veri:

SPX vadeli 09:25 barı açılışı ve bir önceki gün 18:10 barı kapanış fiyatı arasındaki getiri:

SPX.getiri=SPX.o(t)/SPX.c(t-1)-1

Bu hesap ile bir getiri bulacağız.

İkinci veri aşağıdaki gibi hesaplanacak:

USDTRY 09:25 barı açılışı ve bir önceki gün 18:10 barı kapanış fiyatı arasındaki getiri:

TL.getiri=USDTRY.c(t-1)/USDTRY.o(t)-1

Bu hesapta küçük bir hile var, TL’nin değerlenip değerlenmediğini hesaplıyoruz. Kur 3,50 değerinden 3,55 değerine yükseldiyse o zaman sonuç eksi olacak.

Bir sonraki adımda bu iki değeri toplayacağız:

SPX.getiri + TL.getiri

Tahmini gerçekleştirmeye bir adım kaldı. Bir önceki günün VİOP kontratı kapanışı elimizde. Tahmin için:

VİOP.c(t-1)*(1+SPX.getiri+TL.getiri)

Hesap bu kadar.

Karmaşık mı? Bence değil.

Elimde çok uzun süreye varan veri bulunmuyor sonuçta 5 dk. veri ekranlarda geriye yönelik olarak çok tutulmuyor. Ben hesaplamaya 21 Haziran itibarı ile başladım.

İstatistikler şöyle:

Ortalama tahmin farkı 0,14 puan ya da yüzdesel olarak %0,10. Bu modeli kullanarak bir sonraki gün açılışlarında ortalama %0,10 hata payınız olacak demektir.

Hala daha karmaşık diyorsanız o zaman aşağıdaki dosyayı inceleyebilir, istediğiniz takdirde kendi bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Excel üzerinde düzenlemeleri yapmak için kullandığım MATCH/INDEX fonksiyonlarından ve tarih hesaplamalarından bahsetmedim, önemli de değil zaten. Başka dosyalarınızda kullanmak isterseniz gizlediğim bölgeyi açabilirsiniz.

ETİKETLER :
YORUMLAR (2)