Ana SayfaHisse Öneri ListesiEreğli AL-Kardemir SAT ikili işlem önerisi----

Ereğli AL-Kardemir SAT ikili işlem önerisi

Ereğli AL-Kardemir SAT ikili işlem önerisi
18 Mayıs 2017 - 10:07 www.borsagundem.com

Alan Yatırım, Ereğli ve Kardemir hissesi için ikili işlem önerisinde bulundu #Ereğli #Kardemir #EREGL #KRDM

İkili işlem modelimiz, “EREGL” Al/ “KRDMD” Sat sinyali vermektedir. EREGL/KRDMD paritesinin son 5 yıllık dönemdeki hareketini incelediğimizde, sinyal bazında yapılan geriye dönük testlerde 24 ikili işlemin 14’si pozitif, 10’sı negatif getiri ile sonuçlanmıştır. Ayrıca, EREGL ve KRDMD hisselerinin son 5 yıllık dönemde 50% oranında aynı yönde hareket ettiği gözlemlenmiştir. EREGL ve KRDMD hisselerinin son 1 yıllık ortalama işlem hacmi sırasıyla 81 milyon TL ve 46 milyon TL’dir. Modelimize göre elde bulundurma süresi maksimum 10 iş günü olması ile beraber ortalama kar alma hedefi 5.2% ve zarar kesme seviyesi ‐2.3% olarak önerilmektedir.

Tablo1: Fiyat ve Kar Al / Zarar Kes Seviyeleri

Grafik 1:Normalize Edilmiş Sapma

Mevcut modelimiz, fiyat anormalliklerinden faydalanmak üzere kullanılan modellerden biri olan İstatistiksel Arbitraj modelidir. Mevcut  strateji anomali gösteren hisse veya endeks çiftinden birini uzun ve diğerine kısa pozisyon açılarak kullanılan bir yatırım modelidir. Amaç, mevcut çiftin beraber hareket etme gücünden ortaya çıkabilecek sapmalar üzerinden piyasa yönü gözetmeksizin kar etme üzerine kuruludur. Endeks 30 içeriği ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 70 hisse çiftini takip etmekteyiz. Normalize edilerek standart kullanılan modelleme kısmında farklı dağılım denemeleri ile en uygun olasılıkları elde etme konusunda model içi optimizasyon çalışmaları ayrıca uygulanmıştır.

Grafik 3: Fiyat Dağılımı


Grafik 2: Performans Endeksi

Eda Önder Öztürk - Alan Yatırım


Son Değer: 2,69
En Yüksek: 2,75
En Düşük: 2,68
Değişim -1,47 %
FK: 29,36
PD / DD: 1,31
İşlem Hacmi 7.004.439
Toplam Adet: 2.578.292
Ağırlıklı Ort.: 2,72
YORUMLAR (3)

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.