Ana SayfaBorsa İstanbul VİOP eğitimleri devam ediyor----

Borsa İstanbul VİOP eğitimleri devam ediyor

04 Aralık 2013 - 15:35 borsagundem.com

"SPAN Teminatlandırma Yöntemi" başlığıyla gerçekleştirilen
eğitimde, Çiğdem Erken gerçekleştirdiği sunumla katılımcıları
bilgilendirdi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nca (VİOP),
"SPAN Teminatlandırma Yöntemi" başlığıyla, aracı kurumlar, yazılımcı
firmalar ve bireysel katılımcılara yönelik olarak düzenlenen eğitim 3
Aralık 2013 Salı günü, Borsa İstanbul Konferans Salonu'nda yapıldı.
Eğitmen Çiğdem Erken yaptığı sunumda, portföy bazında bir
teminatlandırma yöntemi olan SPAN (Standard Portfolio Analysis of
Risk) yöntemi hakkında bilgi verdi. Hesaplarda bulunan pozisyonların
riski ve bulundurulması gereken teminat miktarının Takasbank
tarafından SPAN yöntemi ile hesaplandığını kaydeden Erken, tüm risk
hesaplamalarının ürün grupları temel alınarak yapıldığını anlattı.
Çiğdem Erken, "Riske Maruz Değer" (Value at Risk) yönetimini esas
alan SPAN'in, Borsa veya Takas grubu tarafından belirlenen
parametreleri ve oluşturulan senaryoları dikkate alarak portföyün
maksimum zararını hesapladığını ifade etti.
SPAN tarafından kullanılan senaryoların portföyün fiyat ve
oynaklığındaki değişimlere göre oluşturulduğunu ve bu senaryoların
içinden porftöyün edebileceği maksimum zararın bulunduğunu kaydeden
Çiğdem Erken, Takasbank'ın - 16 senaryo kullanıldığını söyledi.
Çiğdem Erken, SPAN parametrelerini de, Fiyat Değişim Aralığı,
Oynaklık Değişim Aralığı, Uç Değerler Çarpanı, Vadeler Arası Yayılma
Ek Teminatı, Ürünler Arası Yayılma Kredisi, Kısa Pozisyonlu Opsiyon-
Asgari Teminatı olarak sıraladı.
Eğitime katılanlara hesaplama yöntemlerini örnek bir portföy
üzerinden gösteren Çiğdem Erken, katılımcıların sorularını da
yanıtladı.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey